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第一章 绪论1

第一节 研究背景与写作目的1

第二节 技术分析的概念与应用3

第三节 技术分析与有效市场假说6

第四节 信息不对称与非理性行为7

第二章 文献综述9

第一节 概述9

第二节 早期实证研究10

一、股票市场10

二、期货和外汇市场12

三、早期研究的局限性12

第三节 现代实证研究14

一、现代实证研究的主要改进14

二、标准方法15

三、Bootstrap法16

四、现实可行性检查法19

五、遗传编程21

六、非线性规则23

七、图形规则25

八、其他方法26

第四节 实证结果的解释28

一、传统模型解释28

二、中央银行干预29

三、经济整体结构30

四、市场微观结构31

五、混沌理论32

第五节 现有文献的不足33

一、理论与实证的空白之处33

二、风险调整和交易成本34

三、数据过度挖掘35

第六节 本章小结36

第三章 理论模型38

第一节 共通部分38

一、框架设定38

二、需求函数38

三、初始均衡40

第二节 信息发现模型40

一、前提假设40

二、均衡推演42

三、静态分析44

四、数值实例45

第三节 趋势追随模型48

一、前提假设48

二、均衡推演49

三、静态分析51

四、数值实例52

第四节 羊群效应模型54

一、前提假设54

二、均衡推演55

三、静态分析56

四、数值实例56

第五节 待检验假设58

一、信息发现效应58

二、趋势追随效应59

三、羊群效应60

第六节 本章小结60

第四章 技术分析的可盈利性检验62

第一节 技术交易规则62

一、技术交易规则分类62

二、双重移动均线交错63

三、交易区间突破64

四、亚历山大过滤规则65

五、相对强度指数66

六、价格形态规则67

七、K线图规则70

第二节 数据与方法77

一、样本数据77

二、交易策略80

三、交易成本80

四、参数优化与样本外测试81

第三节 简单规则的经济收益83

第四节 基于模型的Bootstrap法86

一、使用目的与步骤86

二、随机游走模型88

三、一阶自回归模型88

四、GARCH-M模型89

五、E-GARCH模型90

六、时间序列动量模型91

七、检验结果92

第五节 价格形态识别算法97

一、使用目的与步骤97

二、平滑估计量98

三、核回归估计量100

四、检验结果102

第六节 K线图规则的检验109

一、条件回报率109

二、超额回报率111

三、经济收益114

第七节 本章小结116

第五章 理论模型的实证检验119

第一节 数据与方法119

一、样本数据119

二、技术交易规则选取120

三、回归模型设定122

四、FGLS估计法125

第二节 回归结果分析127

第三节 稳健性检验129

一、使用其他规则129

二、考虑卖空交易130

三、限定股票范围134

四、改变参数优化期136

第四节 本章小结139

第六章 市场有效性与金融市场监管141

第一节 金融监管与市场稳定141

第二节 传统监管措施介绍143

一、交易税143

二、杠杆限制144

三、卖空限制145

四、涨跌停板146

五、T+1交易147

六、IPO暂停148

第三节 中国股市的波动性特征148

第四节 监管措施与市场波动率的关系152

第五节 政策建议162

第七章 结论164

第一节 技术分析的价值164

第二节 理论模型的评价165

第三节 核心问题的解答166

第四节 后续研究的方向167

参考文献169

后记191